南边富时中国国企绽放共赢ETF发起调治I: 南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金(I类份额)基金家具辛勤节录(更新)

南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金（I 类份额）基金家具辛勤概                                           要（更新） 南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金  发起式调治基金（I 类份额）基金家具辛勤节录（更新）                                       编制日历：2024 年 9 月 20 日                     送出日历：2024 年 10 月 23 日  本节录提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、家具大要             南边富时中国国企绽放 基金简称                           基金代码         021005             共赢 ETF 发起调治 I             南边基金经管股份有限                      中国工商银行股份有限 基金经管东说念主                          基金托管东说念主             公司                              公司 基金合同收效日     2023 年 11 月 21 日 基金类型        股票型                交游币种         东说念主民币 运作时势        等闲绽放式 绽放频率        每个绽放日                                启动担任本基金 基金司理        龚涛                 基金司理的日历                                证券从业日历       2008 年 2 月 11 日             元，基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会陆续基金             合同期限。法律法例或中国证监会另有端正的，从其端正。             法变动之外的要素致使标的指数不相宜条目的情形之外）、指数编制机 其他          构退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形发生之日起十个做事日向中国             证监会领路并提议科罚决策，如更换基金标的指数、退换运作时势、与             其他基金吞并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主             大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通             过的，基金合同拒绝，但《基金合同》“第十二 基金的投资”中“八、             场地 ETF 发生联系变更情形时的处理”另有商定的之外。   注:本基金于 2024 年 3 月 19 日增设 I 类份额。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资场地与投资策略   注：详见《南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金 招募诠释书》第九部分“基金的投资”。          本基金通过投资于场地 ETF，风雅追踪标的指数，追求与事迹比较基准 投资场地          通常的陈述。            本基金主要投资于场地 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包 投资鸿沟            括沪港通允许营业的端正鸿沟内的香港调治交游所上市的股票及包括深 南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金（I 类份额）基金家具辛勤概                                           要（更新）          港通允许营业的端正鸿沟内的香港调治交游所上市的股票）。为更好地实          现投资场地，本基金可一丝投资于非成份股（包含主板、创业板过头他          经中国证监会核准或注册刊行的股票、内地与香港股票商场交游互联互          通机制允许营业的端正鸿沟内的香港调治交游所上市的股票）、繁衍器用          （股指期货、股票期权等）、债券财富（包括国债、金融债、企业债、公          司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可退换债券、可交换债          券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、财富撑抓证          券、债券回购、银行进款（包括契约进款、按时进款过头他银行进款）、          同行存单、货币商场器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用          （但须相宜中国证监会的联系端正）。          本基金根据联系端正可参与融资、转融通证券出借业务。          本基金可投资于存托阐述。          基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于场地 ETF 的比例          不低于基金财富净值的 90%。每个交游日日终在扣除金融繁衍品合约需          交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例          不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行          妥当措施后，不错将其纳入投资鸿沟。          本基金的标的指数为富时中国国企绽放共赢指数，过头改日可能发生的          变更。          本基金为彻底被迫式指数基金，主要投资于场地 ETF。本基金并不参与          场地 ETF 的经管。在平方商场情况下，本基金力求净值增长率与事迹比          较基准之间的日均追踪偏离度不晋升 0.35%，年追踪盘曲不晋升 4%。如          因指数编制功令休养或其他要素导致追踪偏离度和追踪盘曲晋升上述范 主要投资策略   围，基金经管东说念主应采选合理措施幸免追踪偏离度、追踪盘曲进一步扩大。          具体投资策略包括：1、财富设置策略；2、场地 ETF 投资策略；3、成份          股、备选成份股投资策略；4、金融繁衍品投资策略；5、债券投资策略；          融资及转融通证券出借业务投资策略；9、存托阐述投资策略。          本基金的标的指数为富时中国国企绽放共赢指数，过头改日可能发生的          变更。 事迹比较基准          本基金事迹比较基准为标的指数收益率×95%+银行东说念主民币活期进款利率          （税后）×5%。          本基金的场地 ETF 为股票型基金，一般而言，其永恒平均风险和预期收          益水平高于搀和型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为 ETF 联          接基金，通过投资于场地 ETF 追踪标的指数进展，具有与标的指数以及          标的指数所代表的商场通常的风险收益特征。本基金通过港股通投资于 风险收益特征          香港商场股票，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场波动风险          等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、香港商场风险等境外证          券商场投资所面对的非常投资风险，以及港股通机制下因投资环境、投          资标的、商场轨制以及交游功令等各异带来的独有风险。 （二） 投资组搭伙产设置图表/区域设置图表 南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金（I 类份额）基金家具辛勤概                                           要（更新） （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   暂无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度              份额（S）或金额      用度类型    （M）/抓有期限             收费时势/费率       备注                （N）             N     赎回费   本基金 I 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费时势/年费率或金额               收取方 经管费                  0.25%             基金经管东说念主和销售机构 托管费                  0.05%             基金托管东说念主 销售服务费                0.10%             销售机构 审计用度                 30,000.00         管帐师事务所 信息泄漏费                120,000.00        端正泄漏报刊                      《基金合同》收效后与基金                      联系的信息泄漏用度；《基                      金合同》收效后与基金联系                      的管帐师费、讼师费、公证 其他用度                                                 -                      费、诉讼费和仲裁费；基金                      份额抓有东说念主大会用度；基金                      的证券/期货/期权交游费                      用；基金的银行汇划用度； 南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金（I 类份额）基金家具辛勤概                                           要（更新）                  基金联系账户的开户及保重                  用度；因投资港股通标的股                  票而产生的各项合理用度；                  因参与融资及转融通证券出                  借业务而产生的各项合理费                  用；基金投资场地 ETF 的                  联系用度（包括但不限于目                  标 ETF 的交游用度、申赎                  用度等）；按照国度联系规                  定和《基金合同》商定，可                  以在基金财产中列支的其他                  用度。     注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。     本基金基金财产中投资于场地 ETF 的部分不收取经管费。本基金基金财产中投资于场地 ETF 的部分不收取托管费。     上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实践金额以基金按时领路泄漏为准。 （三） 基金运作概括用度测算 四、风险揭示与迫切辅导 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    （一）本基金独有的风险 体商场进展有在各异，因标的指数编制方法的不老练也可能导致指数休养较大，加多基金投 资成本，并有可能因此而加多追踪盘曲，影响投资收益。 公司景况、投资东说念主神志和交游轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 因导致基金的事迹进展与标的指数进展之间产生各异的省略情趣，包括但不限于以下要素：    （1）标的指数成份股的配股、增发、分成等公司活动；（2）标的指数成份股的休养； （3）基金营业股票时产生的交游成本和交游冲击；（4）申购、赎回要素带来的追踪盘曲； （5）新股市值配售、新股认购带来的追踪盘曲；（6）基金现款财富的负担；（7）基金的 经管费、托管费和销售服务费等带来的追踪盘曲；（8）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、 跌停板等要素带来的偏差；（9）基金经管东说念主的买入卖出时机取舍；（10）其他要素带来的 偏差。    根据基金合同的端正，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜链接当作 本基金的投资标的指数及事迹比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调 整，基金收益风险特征可能发生变化，投资东说念主需承担投资组合休养所带来的风险与成本。 南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金（I 类份额）基金家具辛勤概                                           要（更新）     由于主要投资于场地 ETF，是以本基金会面对诸如场地 ETF 的经管风险与操魄力险、目 标 ETF 基金份额二级商场交游价钱波动风险和折溢价的风险、场地 ETF 的本领风险等风险。     本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的进展并不代表 基金实践的收益情况，也不当作对基金收益的瞻望。本基金实践运作中投资的对象过头权重， 与事迹比较基准的组成过头权重可能并非彻底一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。     本基金投资于法律法例端正鸿沟内的香港调治交游所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及交游功令不同等境外证券商场投资所面对的独有风险，包括但不限于：     （1）汇率风险（2）香港商场风险（3）香港交游商场轨制或功令不同带来的风险（4） 港股通轨制限制或休养带来的风险（5）法律和政事风险（6）管帐轨制风险（7）税务风险。     本基金的投资鸿沟包括中国存托阐述，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的 共同风险外，存托阐述有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面对中国存托阐述价 格大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与中国存托阐述刊行机制联系的风险，包括存托 阐述抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激发的 风险；存托阐述抓有东说念主在分成派息、专揽表决权等方面的额外安排可能激发的风险；存托协 议自动敛迹存托阐述抓有东说念主的风险；因多地上市形成存托阐述价钱各异以及波动的风险；存 托阐述抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托阐述退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主， 在抓续信息泄漏监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能 导致的其他风险。     但基金财富并非势必参与存托阐述的投资，基金可根据投资策略需要或不同商场环境的 变化，取舍是否取舍存托阐述投资策略。     本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和保重，改日指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的经管和保重，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个做事 日向中国证监会领路并提议科罚决策，如更换基金标的指数、退换运作时势、与其他基金合 并或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主 大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将面对更换基金标的指 数、退换运作时势、与其他基金吞并或者拒绝基金合同等风险。     自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至科罚决策确按时分，基金经管东说念主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息降服基金份额抓有东说念主利益优先原则守护基金 投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与联系商场进展有在各异， 影响投资收益。     标的指数确当前成份股可能会窜改、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与联系指数成份股之间并非彻底联系，在标的指数的成份股 休养时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时营业成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 下落，追踪偏离度和追踪盘曲扩大等风险。 南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金（I 类份额）基金家具辛勤概                                           要（更新）   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生较着负面事件面对退市风险，且指数编制机 构暂未作出休养的，基金经管东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策程 序后实时对子系成份股进行休养，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影 响，当基金经管东说念主对该成份股赐与休养时也可能产生追踪偏离度和追踪盘曲扩大等风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融繁衍品，主要存在以下风险：   （1）商场风险（2）流动性风险（3）基差风险（4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信 用风险（7）操魄力险。   股票期权价钱主要受到标的财富价钱水平、标的财富价钱波动率、期权到期时分、商场 利率水对等要素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风 险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还面对流动性风险、信用风险、 操魄力险等。   本基金可投资于财富撑抓证券，因此可能面对财富撑抓证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操魄力险。本基金经管东说念主将通过里面信用评级、投资 授信戒指等方法对财富撑抓证券投资进行灵验的风险评估和戒指。同期，本基金经管东说念主将对 财富撑抓证券进行全程合规监控，通过事先戒指、事中监督和过后领路检查等时势，确保资 产撑抓证券投资的正当合规。   本基金可投资于运动受限证券，因此可能面对在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于运动受限证券的非运动特质，在本基金参与投资后将在一按时限内无法运动， 在面对基金大鸿沟赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。现在，本基金经管东说念主 已开发了健全的里面戒指体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批进程、 信息泄漏、日常风险监控等能力，作念好危急处理预案，确保运动受限证券投资的正当合规。   本基金可根据法律法例和基金合同的商定参与转融通证券出借业务，可能存在转融通业 务独有风险，包括但不限于以下风险：   （1）流动性风险（2）信用风险（3）商场风险（4）操魄力险。除上述风险外，本公司 参与转融通证券出借业务还应祥和外部监管机构或公司条目祥和的其他风险。   《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动 拒绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会陆续基金合同期限。法律法例或中国证监会另有 端正的，从其端正。投资者可能面对基金合同提前拒绝的风险。   （二）商场风险   证券商场价钱受到经济要素、政事要素、投资神志和交游轨制等多样要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、策略风险。2、经济周期风险。3、利率风险。 再投资风险。   （三）经管风险   在基金经管运作过程中基金经管东说念主的常识、教养、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成经管风险。但 从永恒看，本基金的收益水平仍与基金经管东说念主的经管水平、经管技能和经管本领等联系性较 大，可能因为基金经管东说念主的要素而影响基金的永恒收益水平。 南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金（I 类份额）基金家具辛勤概                                           要（更新）   （四）流动性风险   本基金属绽放式基金，在统共绽放日经管东说念主有义务吸收投资东说念主的赎回。若是出现较大数 额的赎回请求，则使基金财富变现贫苦，基金面对流动性风险。   本基金在面对大鸿沟赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   若是出现流动性风险，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的 前提下，可实施备用的流动性风险经管器用，包括但不限于宽限办理广大赎回请求、暂停接 受赎回请求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、启用侧袋机 制以及中国证监会认定的其他措施。同期基金经管东说念主将时刻辞谢可能产生的流动性风险，对 流动性风险进行日常监控，保护基金份额抓有东说念主的利益。实施备用流动性风险经管器用的决 策措施依照基金经管东说念主流动性风险经管轨制的端正办理。当实施备用的流动性风险经管器用 时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项、赎回时承担冲击成本产生资金损失等 影响。   （五）其他风险   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券、 期货商场广大规矩等作念出的概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的永恒风险收益特征。 销售机构(包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构)根据联系法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构取舍的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不 同，销售机构基于本身取舍的评价方法可能对基金的风险品级进行按时或不按时的休养，但 销售机构向投资东说念主推介基金家具时，所依据的基金家具风险品级评价效劳不得低于基金经管 东说念主作出的风险品级评价效劳。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能 力与家具风险之间的匹配试验。   （七）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险经管器用，是将特定财富分裂至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，主见在于灵验毁坏并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平方绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定财富 的变当前分具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定财富的估值，基金份额抓有东说念主可能因此面对损失。 南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金（I 类份额）基金家具辛勤概                                           要（更新）     实施侧袋机制时间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金按时 领路中泄漏领路期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不当作特定财富最终变现价钱的 承诺，因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的 做事。     基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购策略, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。     启用侧袋机制后，基金经管东说念主计较各项投资运作主见和基金事迹主见时仅需接头主袋账 户财富，并根据联系端正对分割侧袋账户财富导致的基金净财富减少进行按投资损失处理， 因此本基金泄漏的事迹主见不成反应特定财富的真不二价值及变化情况。     （八）声明 担投资风险。 本基金并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书，销售机构并不成保 证其收益或本金安全。 基金”）彻底由南边基金经管股份有限公司开发。本基金与伦敦证券交游所集团公司过头附 属企业（统称“LSE Group”）之间没联系联，也并非受其发起、背书、出售或实践。FTSE Russell 是 LSE Group 公司的商标称号之一。     富时中国国企绽放共赢指数（“指数”）的一齐权力属抓有该指数的联系 LSE Group 公 司统共。“FTSE?”为联系 LSE Group 公司的商标，并由其它 LSE Group 公司根据授权使用。     指数由[FTSE International Limited][FTSE Fixed InIome, LLI]或其从属公司、代理 东说念主或配合伙店员算或代其计较。LSE Group 概不就（a）使用指数、依赖指数或指数的任何 虚伪或（b）投资于本基金或本基金的运营所产生的做事向任何东说念主士负责。LSE Group 概不 就本基金所取得的事迹或南边基金经管股份有限公司提议的指数妥当性作念出声明、瞻望、保 证或述说。 （二） 迫切辅导   南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金（以下简称 “本基金”） 经中国证监会 2023 年 8 月 15 日证监许可〔2023〕1786 号文注册召募。中国 证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称做事、憨厚信用、严慎尽力的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金/基金合同联系的争议科罚时势为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》联系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲 裁院，按照深圳国外仲裁院届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金家具辛勤节录信息发生环节变更的，基金经管东说念主将在三个做事日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期祥和基金经管东说念主发布的联系临时 公告等。   投资东说念主细察并甘愿基金经管东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务诠释详见招募诠释书“基金份额抓有东说念主服务”章节。 南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金（I 类份额）基金家具辛勤概                                           要（更新） 五、其他辛勤查询时势   以下辛勤详见基金经管东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金基金 合同》、   《南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金托管协 议》、   《南边富时中国国企绽放共赢交游型绽放式指数证券投资基金发起式调治基金招募说 明书》   ●按时领路，包括基金季度领路、中期领路和年度领路   ●基金份额净值   ●基金销售机构及酌量时势   ●其他迫切辛勤 六、其他情况诠释   暂无。